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金融衍生品和信用风险定价的数学模型

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摘要

从量化的角度,引入了风险和违约等信用概念的数学描述.应用概率论、随机过程和微分方程的数学工具,讨论了金融和信用风险的数学模型以及应用.

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来源
《数学建模及其应用》 |2012年第2期|15-18|共4页
作者
姜礼尚; 梁进;
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作者单位

同济大学数学系,上海200092;

同济大学数学系,上海200092;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
金融衍生品; 信用风险; 违约概率; Black-Scholes方程; Merton模型;

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