我国国债利率期限结构的实证研究——基于2009年12月4日上交所17支国债最新价格

摘要

cqvip:本文采用上交所12月4日上海证券交易所有活跃交易的17支附息国债的数据,利用Nelson-Siegel-Svensson模型对我国国债的利率期限结构进行拟合。实证研究结果表明Nelson-Siegel-Svensson模型拟合的效果比较好,符合我国的实际情况。