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带扰动的随机微分方程的贝叶斯估计及其渐近性

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摘要

利用Girsanov定理得到在平方损失下带扰动的随机微分方程的贝叶斯估计.证明了小扰动参数趋向0,时间T趋向无穷时,未知参数的贝叶斯估计量的渐近正态性;以及小扰动参数趋向0时,未知参数的估计量具有渐近一致性.

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来源
《郑州大学学报（理学版）》 |2019年第2期|113-116|共4页
作者
谭慧玲; 吕艳;
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作者单位

南京理工大学理学院江苏南京210094;

南京理工大学理学院江苏南京210094;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
随机微分方程; 贝叶斯估计; 渐近正态性; 渐近一致性;

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