考虑交易费用和管理费用的Cramer-Lundberg模型的最优分红策略

岳毅蒙

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在带注资的Cramer-Lundberg模型基础上,考虑交易费用和管理费用的情况,以股东的折现分红减去惩罚折现注资与管理费之和的差的期望值最大化为目标,讨论了模型的最优分红和注资策略问题.由随机控制理论建立相应的HJB方程,得到了相应的解及最优策略是band type.这一结论推广了前人的理论,使风险模型更具现实意义.

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来源
《轻工学报》 |2014年第4期|100-104|共5页
作者
岳毅蒙;
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作者单位

商洛学院数学与计算科学系;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
Cramer-Lundberg模型; 随机控制理论; HJB方程; 分红策略; 注资策略;

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