中国出口月度数据的季节性单位根检验

严丽玉; 黄荣坦

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中国出口月度数据的季节性单位根检验

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中国出口月度数据是一个很重要的外贸数据,它存在明显的季节性.通过季节性单位根检验--B&M检验及CH检验,可知其并不是在所有的季节频率均存在单位根,而仅在零频率和季节频率π存在单位根.同时进行过度差分分析,发现在对中国出口月度数据进行正确地建模或特征分析前,应该运用(1-L2)而不能用(1-L12)对其进行过滤,否则会过度差分.

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来源
《厦门理工学院学报》 |2006年第1期|51-54|共4页
作者
严丽玉; 黄荣坦;
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作者单位

厦门理工学院管理科学系,福建,厦门,361005;

厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类统计学;概率论与数理统计;
关键词
季节性单位根; 季节性频率; BM检验; CH检验;

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