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分数布朗运动环境下重置期权定价模型

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摘要

假定风险资产价格过程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程, 风险资产无红利支付, 期望收益率为时间函数, 波动率为常数,利用保险精算定价方法在实际市场概率测度下得到了具有一个规定时间的重置期权的定价公式.

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来源
《西安工程大学学报》 |2009年第4期|141-145|共5页
作者
张学莲; 薛红;
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作者单位

西安工程大学,理学院,陕西,西安710048;

西安工程大学,理学院,陕西,西安710048;

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正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
保险精算定价; 分数布朗运动; 重置期权;

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