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赋权分数布朗运动驱动的重置期权定价模型

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摘要

研究了赋权分数布朗运动环境下的重置期权定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由赋权分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用保险精算的定价方法得到了交换期权的定价公式.

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来源
《安徽师范大学学报（自然科学版）》 |2016年第1期|20-25|共6页
作者
薛益民; 孙西超;
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作者单位

徐州工程学院数学与物理科学学院,江苏徐州221111;

蚌埠学院数学与物理系,安徽蚌埠233030;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
赋权分数布朗运动; 长程相依; 交换期权; 期权定价; 保险精算;

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