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混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型

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摘要

假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型.利用拟鞅方法,获得了欧式幂期权定价公式的解析式及其平价公式.最后阐述了分数布朗运动只是混合布朗运动的一种特殊情形.

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来源
《经济数学》 |2010年第2期|8-12|共5页
作者
徐峰; 郑石秋;
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作者单位

中国矿业大学,理学院,江苏,徐州,221008;

苏州市职业大学,经贸系,江苏,苏州,215104;

河北理工大学,理学院,河北,唐山,063009;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;随机过程;
关键词
混合分数布朗运动; 幂期权; 平价关系;

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