一般相关量测噪声线性系统的递推状态估计

摘要

为了得到具有一般相关量测噪声线性系统的递推滤波算法,将该问题转化为具有相关量测单值随机向量的滤波问题,根据单值随机向量的线性无偏最小方差估计算法,导出了量测噪声为一般相关鞅差序列的线性系统的最优递推状态估计滤波算法.通过数值仿真,将该算法与假定量测噪声不相关时的Kalman滤波算法进行了比较,证明了该算法的有效性.