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亚洲股市与汇市联动:MGARCH模型对多元波动的测试

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摘要

本研究采用了MGARCH模型(三元GARCH)证明了亚洲汇市与股市的联动.研究的结果证明:金融市场规模的不时称性会影响联动出现的显著性;地域和规模越接近,两国间的股市与汇市三者之间的联动效应就越强,亚洲金融市场联动具有地域规模特征.然而,这种"金融联接效应"的强度受到汇率制度和干预的制约.

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来源
《世界经济》 |2009年第5期|83-95|共13页
作者
丁剑平; 赵亚英; 杨振建;
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作者单位

上海财经大学现代金融研究中心,200433;

上海财经大学金融学院;

上海财经大学统计学系;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
亚洲汇率与股价相关性; MGARCH模型; 金融联接效应;

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