蒙特卡罗方法的原理及在数值计算方面的应用——以定积分为例

摘要

蒙特卡罗方法也称计算机随机模拟方法,它是一种应用随机数来进行随机模拟试验的方法,在数学、工程技术、机械工程设计、武器系统论证等领域有着重要应用.此方法通过对样本的随机观测值的统计,求得所研究系统的某些参数,进而求得问题的近似解或一定置信度下的解.采用计算机模拟,避免了人工实际操作对试验次数的限制,对于数据处理比常规方法简便.以微积分中的定积分为例,给出了运用蒙特卡罗方法,如何构建参数、得到理论计算和模拟结果.