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有利息力情形下的有限时间破产概率

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摘要

考察了有利息力风险模型的有限时间破产概率问题.在索赔额分布属于L∩D族的场合下,对于有利息力的Poisson模型,得到了有限时间破产概率的一致的渐近表达式;而对于有利息力的更新模型,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.

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来源
《中国科学技术大学学报》 |2006年第9期|909-916|共8页
作者
陈昱; 苏淳;
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作者单位

中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026;

中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026;

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正文语种 chi
中图分类极限理论;
关键词
有利息力的更新模型; L∩D族; 有限时间破产概率;

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