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基于Copula方法的条件VaR估计

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摘要

给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较,获得了有意义的结果.

著录项

来源
《中国科学技术大学学报》 |2006年第9期|917-922|共6页
作者
叶五一; 缪柏其; 吴振翔;
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作者单位

中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026;

中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026;

中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100080;

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正文语种 chi
中图分类投资;分布理论;
关键词
Copula; 阿基米德Copula; 日内波幅; 尾部相依系数; 条件VaR;

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