均值变点估计的强相合性

史晓平; 缪柏其; 葛春蕾

首页> 中文期刊> 《中国科学技术大学学报》 >均值变点估计的强相合性

均值变点估计的强相合性

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

在二阶矩存在下,对于独立序列,考虑了均值变点的累积和(cumulative sum,CUSUM)型估计, 通过截尾,证明了估计是强相合的, 改进了已知的弱相合结果.作为非独立的情况,考虑了在可靠性理论、渗透理论以及多元统计分析中有着广泛应用的负相关序列,采用了另外一种截尾方法,也证明了均值变点估计的强相合性.

著录项

来源
《中国科学技术大学学报》 |2008年第9期|1089-1093|共5页
作者
史晓平; 缪柏其; 葛春蕾;
展开▼
作者单位

中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026;

合肥工业大学数学系,安徽合肥,230009;

中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026;

合肥工业大学数学系,安徽合肥,230009;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类极限理论;
关键词
均值变点; 累积和; 负相关; 截尾; 强相合;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 正态分布参数变点估计的强相合性 [J] . 葛春蕾 ,史晓平 . 合肥工业大学学报（自然科学版） . 2008,第002期
2. 正态分布均值变点估计的收敛速度研究 [J] . 沈燕 ,胡舒合 . 合肥工业大学学报（自然科学版） . 2008,第012期
3. 厚尾相依序列的均值变点估计 [J] . 韩四儿 ,田铮 ,王红军 . 应用概率统计 . 2008,第004期
4. 正态分布均值变点估计的收敛性 [J] . 张永军 . 安徽大学学报（自然科学版） . 2008,第006期
5. ARCH过程的均值变点估计 [J] . 韩四儿 ,田铮 . 高校应用数学学报A辑 . 2007,第002期
6. 小子样样本均值点估计的一种非参数方法 [C] . 郭春营 ,姜猛 ,林源根 . 第十届全国抗辐射电子学与电磁脉冲学术年会 . 2009
7. 相依数据的均值变点估计 [A] . 习代青 . 2020

均值变点估计的强相合性

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅