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ARCH过程的均值变点估计

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研究ARCH过程的均值变点估计.在较弱的条件下证明了变点估计的一致性,并得到了估计的收敛率;为构造变点的置信区间给出了变点的极限分布.模拟结果表明方法的有效性.

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来源
《高校应用数学学报：A辑》 |2007年第2期|181-186|共6页
作者
韩四儿; 田铮;
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作者单位

西北工业大学应用数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
ARCH过程; 变点; Brown运动;

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