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Consistency of the Model Order Change-Point Estimator for GARCH Models

机译：GARCH模型模型订单变点估计器的一致性

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Irene W. Irungu; Peter N. Mwita; Antony G. Waititu;
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年度 2018
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1. Consistency of the Model Order Change-Point Estimator for GARCH Models [J] . Irene W. Irungu, Peter N. Mwita, Antony G. Waititu Journal of Mathematical Finance . 2018,第2期

机译：GARCH模型的模型阶次变更点估计量的一致性
2. Limit Theory of Model Order Change-Point Estimator for GARCH Models [J] . Irene W. Irungu, Peter N. Mwita, Antony G. Waititu Journal of Mathematical Finance . 2018,第2期

机译：GARCH模型的模型阶数变化点估计的极限理论
3. CONSISTENCY AND ASYMPTOTIC NORMALITY OF THE QUASI-MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATOR IN IGARCH(1, 1) AND COVARIANCE STATIONARY GARCH(1,1) MODELS [J] . Bobin L. Lumsdaine Econometrica . 1996,第3期

机译：IGARCH（1，1）和协方差GARCH（1,1）模型中拟最大似然估计的一致性和渐近正态性
4. M-estimators and Simulations with GARCH Models [C] . MENG Zhaowei, SUN Congcong . 2010

机译：M估计器和GARCH模型的仿真
5. Multiple Change-points Estimation in GARCH Models. [D] . Zhou, Sichen. 2015

机译：GARCH模型中的多个变更点估计。
6. Modeling inflation rates and exchange rates in Ghana: application of multivariate GARCH models [O] . Ezekiel NN Nortey, Delali D Ngoh, Kwabena Doku-Amponsah, -1

机译：加纳的通货膨胀率和汇率建模：多元GARCH模型的应用
7. Limit Theory of Model Order Change-Point Estimator for GARCH Models [O] . Irene W. Irungu, Peter N. Mwita, Antony G. Waititu 2018

机译：GARCH模型模型顺序变化点估计的限制理论

Consistency of the Model Order Change-Point Estimator for GARCH Models

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