石油价格与欧元汇率的相依性研究

摘要

石油价格与汇率是经济发展的关键变量,研究两者之间的相依性很有意义.首先用非参数方法(Chi-plot和K-plot)检验了国际油价和欧元汇率之间的相关性,然后运用copula函数刻画了两者之间的相依结构,尤其是尾部相关情况.结果表明:石油价格和欧元汇率之间存在着传导效应并存在着左右尾对称的相依结构.