奈特不确定环境下固定供款型养老基金最优投资策略

石学芹; 费为银; 胡慧敏; 鲍品娟

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奈特不确定环境下固定供款型养老基金最优投资策略

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提出了带有最低保障固定供款养老基金最优管理的连续时间随机控制模型.在奈特(Knight)不确定的基金管理者区分含糊(ambiguity)和含糊态度(ambiguity attitude)下,用α极大极小期望效用刻画其对无限区间上养老基金财富的效用,利用随机控制理论刻画基金管理者的值函数.给出了作为HJB方程解的值函数的显式解及反馈形式的最优投资策略的显式解.

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来源
《中国科学技术大学学报》|2014年第3期|188-193,226|共7页
作者
石学芹; 费为银; 胡慧敏; 鲍品娟;
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作者单位

安徽工程大学金融工程系,安徽芜湖241000;

安徽工程大学金融工程系,安徽芜湖241000;

安徽工程大学金融工程系,安徽芜湖241000;

安徽工程大学金融工程系,安徽芜湖241000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法的应用;
关键词
随机控制; 奈特不确定; α极大极小期望效用; 无穷区间倒向随机微分方程; 最优投资策略;

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