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基于O-U过程具有随机寿命的幂函数族期权定价

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摘要

假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度.利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付和随机寿命的幂函数族期权的定价公式.

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来源
《宿州学院学报》 |2011年第5期|14-1570|共3页
作者
刘兆鹏; 张增林;
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作者单位

宿州学院数学与统计学院,安徽宿州,234000;

宿州学院数学与统计学院,安徽宿州,234000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
指数Ornstein-Uhlenback过程; 鞅方法; 幂函数族期权; 连续红利; 随机寿命;

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