带有扰动项的常利率延迟风险模型的有限时破产概率的渐近估计

摘要

摘要：讨论了带有扰动项的常利率延迟相依风险模型，在此模型中，索赔额与索赔来到时间间隔分别具有某一相依结构，且索赔来到时刻构成一个延迟的准更新记数过程。当索赔额的分布属于某一重尾分布族时，文中得到了上述风险模型的有限时破产概率的渐近性质。