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有摩擦多期证券市场中的无套利资产定价

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摘要

资产定价理论是现代金融学的核心内容,资产定价的两个基本方法是现代的无套利方法和传统的均衡方法.本文对存在买卖价差、成比例交易费和固定交易费三种摩擦的多期证券市场,用无套利方法研究资产定价理论.分别对不存在套利和不存在强套利的市场,建立了资产定价的基本定理.

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来源
《中山大学学报（社会科学版）》|2005年第4期|117-123|共7页
作者
李仲飞;
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作者单位

中山大学,岭南学院,广东,广州,510275;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;数量经济学;
关键词
多期证券市场; 买卖差价; 成比例交易费; 固定交易费; 强套利; 套利; 资产定价基本定理;

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