具有观测噪声的AR模型参数的无偏估计

摘要

本文研究了带未知白色观测噪声的ＡＲ模型多数的无偏估计问题，提出了一种实现ＡＲ模型参数无偏估计的偏差补偿最小二乘法，这种方法通过对观测数据预滤波，将一个已知零点嵌入被辨识系统，并利用该零点提供的信息，从普通最小二乘估计中提取出噪声引起的偏差并予以消除，从而得到无偏估计。文中给出的数值仿真例子说明了所提算法的有效性。