带白色观测噪声的ARMA模型参数的无偏估计

摘要

本文研究了如何利用受白色噪声污染的观测数据辨识ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模型参数数据的问题，提出了一种递推辅助变量法．利用这种方法首先辨识出ＡＲ（ｐ）部分的参数及观测噪声的方差，然后根据所得的估计利用常用的Ｎｅｗｔｏｎ－Ｒａｐｈｓｏｎ方法确定ＭＡ（ｑ）部分的参数。