首页> 中文期刊> 《苏州大学学报：自然科学版》 >随机时间内破产概率的弱渐近性

随机时间内破产概率的弱渐近性

AI论文写作 >>

AI期刊论文写作 >>

开具论文收录证明 >>

页面导航

摘要
著录项
引文网络
相似文献
相关主题

摘要

在索赔额为负相协随机变量列,有共同分布F属于控制变化尾分布族及长尾分布族的假设下,本文研究了随机时间内破产概率的弱渐近性.

著录项

来源
《苏州大学学报：自然科学版》 |2009年第1期|7-10|共4页
作者
李景芝; 王岳宝;
展开▼
作者单位

苏州大学数学科学学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
弱渐近性; 破产概率; 控制变化尾; 长尾;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 随机保费收入风险模型破产概率的一致渐近性 [J] . 张媛媛 ,潘冬 ,陈利馥 . 产业与科技论坛 . 2017,第4期
2. 负相协重尾索赔模型有限时破产概率的弱渐近性(英文) [J] . 杨家兴 ,孟令雄 . 湖南师范大学自然科学学报 . 2009,第2期
3. 随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性 [J] . 徐林 ,章礼明 ,吴丽媛 . 应用概率统计 . 2015,第3期
4. Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性 [J] . 白晓东 ,宋立新 . 应用数学 . 2011,第3期
5. 保费随机的复合二项多险种风险模型的破产概率 [C] . 黄玉娟 ,于文广 ,刘红梅 . International Conference on Engineering and Business Management2010(EBM2010)(2010年工程和商业管理国际会议) . 2010
6. 具有随机投资收益的二维更新风险模型破产概率的渐近估计 [A] . 李会杰 . 2015

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号