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一种非平稳性时间序列的相依性分析

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摘要

基于时间序列中重要的自回归模型,讨论非平稳条件下的相依性.并结合色散序和线性回归模型,给出变量间相依性随机递增的新刻画方法.最后用蒙特卡罗方法模拟2种常用分布下的数值结果,验证新方法的合理性.

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来源
《沈阳化工大学学报》 |2009年第2期|182-185|共4页
作者
王选鹤; 冯立伟; 里莉;
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作者单位

沈阳化工学院数理系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
时间序列; SI; AR(1); 色散序;

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