基于copula 金融时间序列尾部相依性的风险度量

目录

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容及方法

第2章 预备知识

2.1 Copula函数的定义及性质

2.2 常用的Copula函数类型

2.3 金融市场风险的VaR和ES测度

2.4 Copula-POT模型

2.5 金融资产收益率

2.6 Copula-APD-GARCH模型

第3章 实证研究

3.1 中小型企业板块的股票风险研究

3.1.1 样本的选取及基本的统计性质

3.1.2 Copula-APD-GARCH（1,1）模型的估计结果

3.1.3 有效前沿

3.2 基于Copula房地产与金融行业的股票风险的相关性研究

3.2.1 样本选取及特征

3.2.2 时变相依结构

3.2.3 Copula模型的参数估计及选取

3.3 沪深两市的风险研究

3.3.1样本的选取及特征

3.3.2边缘分布函数的估计①核密度函数

3.3.3 边缘分布函数的效果检验

3.3.4 Copula函数的选取

3.4本章小结

第4章 结论与展望

4.1 结论

4.2 研究展望

4.3 本文不足

参考文献

致谢

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