时间序列平稳性检验

摘要

对于一个时间序列的分析首先要判断是否是平稳时间序列,即看它的均值和方差是否随时间的变化而变化,且自相关函数是否与时间间隔有关而与所处的时刻无关.通常,大多数时间序列是非平稳的.因此,首先要检验平稳性,然后再将非平稳时间序列转化成平稳时间序列.在时间序列分析中,为检验序列的平稳性,经常要用到一阶差分,二阶差分,有时为选择一个合适的时间序列模型还要对时间序列数据进行对数转换或平方根转换等.从时间序列数据和时间序列模型2方面来阐述时间序列平稳性的检验,共介绍4种检验法.在实际中可以将这些方法与实际背景相结合来判断时间序列的平稳性.