基于谱分析下的时间序列的平稳性检验

摘要

将时间序列分为S个子序列片断,用周期图方法估计时间序列的谱密度,在此基础上用3σ原理和两因素方差分析比较各子序列的异同,用以分别检验时间序列的均值函数和协方差函数的平稳性。较其它方法避免了复杂的计算,同时给出了检验统计量和判别准则,克服了人为主观因素的影响。