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随机投资下对偶模型的最优红利问题

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摘要

在离散时间对偶模型中,讨论单位时间内的投资是随机时的最优红利策略.模型中最优值函数满足一个离散的HJB方程.通过压缩映射原理证明了最优值的存在性和唯一性及最优红利策略的计算方法,并进行了数值模拟.

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来源
《韶关学院学报》|2016年第10期|1-6|共6页
作者
邓丽;
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作者单位

韶关学院数学与统计学院,广东韶关512005;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
最优红利策略; 压缩映射; HJB方程;

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