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条件g-期望与相关风险测度

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摘要

利用倒向随机微分方程(BSDE)理论中的条件g-期望来定义风险测度及动态风险测度,证明了它们都满足相关风险测度及动态相关风险测度的公理化定义,并且给出了所定义的相关风险测度及动态相关风险测度的表示定理.最后,给出了相关风险测度及动态相关风险测度的一些重要性质.

著录项

来源
《山东大学学报：理学版》 |2005年第3期|34-40|共7页
作者
张慧;
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作者单位

山东财政学院统计与数理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
倒向随机微分方程(BSDE); 条件g-期望; 相关风险测度;

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