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李艳方; 林祥;
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Heston模型; 最优投资策略; 比例再保险; Heston-Jacobi-Bellman方程; 指数效用;
机译:在Heston的随机波动率模型下,具有再保险和投资的保险公司的鲁棒最优控制
机译:指数效用最大化和方差模型恒定弹性下布朗运动的相关性及其对再保险公司最优投资策略和再保险比例的影响
机译:Heston SV模型下的保险公司的最优投资和超额亏损再保险问题
机译:跳跃扩散过程下的最佳投资与再保险策略
机译:资产负债管理方法下的组合再保险组合和组合购买的投资组合优化模型。
机译:通过投资和再保险在相关风险模型下最小化Lundberg不等式的破产概率
机译:赫斯顿随机波动模型下具有再保险和投资的保险人员的鲁棒最优控制
机译:凹凸调整成本下的最优动态投资策略
机译:基于Hestons随机波动率模型确定亚洲期权价格的装置和方法
机译:根据Markowitz通过应用物理,随机和遗传最优算法来编制投资组合的方法,可以以惩罚函数的形式记录随机的次要条件。
机译:基于多个风险/回报投资策略模型与投资基金的多个固定利率分配表相交的矩阵设计的共同基金多重基金结构
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