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一类延迟更新风险模型的破产概率

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本文考虑了一类特殊的延迟更新风险模型--发生第一次索赔的时间服从指数分布的延迟更新风险模型.在这样的条件下,利用Gerber-Shiu贴现罚函数推导出了保险公司的破产概率.

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来源
《经济数学》|2005年第1期|13-16|共4页
作者
王伟; 刘再明;
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作者单位

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计;
关键词
延迟更新风险模型; 指数分布; Gerber-Shiu贴现罚函数; 破产概率;

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