期货市场动态保证金水平设置

罗俊鹏; 史道济; 房光友

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期货市场动态保证金水平设置

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对国内现行保证金水平和静态收取方式进行分析和评价,用基于半参数方法的GARCH-GPD模型计算保证金比例,避免不当假设扰动项分布产生的错误.对我国大豆期货的实证研究发现,现行保证金比例和静态收取方式已不太适合大豆期货市场的发展,用GARCH-GPD方法动态地计算大豆期货合约的保证金水平是合适的,这对我国期货市场保证金制度的改革有一定参考意义.

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来源
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 |2006年第3期|74-78|共5页
作者
罗俊鹏; 史道济; 房光友;
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作者单位

天津大学,理学院,天津,300072;

天津大学,理学院,天津,300072;

西北工业大学,经济研究中心,西安,710072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
期货市场; 保证金; 大豆期货; GARCH-GPD模型;

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