大豆期货
大豆期货的相关文献在1994年到2021年内共计129篇,主要集中在贸易经济、财政、金融、农业经济
等领域,其中期刊论文125篇、会议论文4篇、专利文献14325篇;相关期刊73种,包括西北大学学报(哲学社会科学版)、西北农林科技大学学报(社会科学版)、苏州大学学报(哲学社会科学版)等;
相关会议3种,包括2010年全国中青年农业经济学者年会、中国数量经济学会2006年会、第12届中国(深圳)国际期货大会衍生品学术论坛等;大豆期货的相关文献由124位作者贡献,包括金照中、刘子豪、刘建和等。
大豆期货—发文量
专利文献>
论文:14325篇
占比:99.11%
总计:14454篇
大豆期货
-研究学者
- 金照中
- 刘子豪
- 刘建和
- 富祉祎
- 张广文
- 张新健
- 张雪飞
- 徐建
- 杨琳
- 查婷俊
- 王云龙
- 王向明
- 王英
- 东方不败
- 于冷
- 于宝山
- 于恩锋
- 冯钧
- 刘庆富
- 刘文超
- 刘萍萍
- 华仁海
- 卢新生
- 卢鹏程
- 史道济
- 叶苏
- 吕东辉
- 吴京桦
- 吴伟
- 吴翠宇
- 周应恒
- 周文
- 夏天
- 姚仲诚
- 姚志凯
- 孙永青
- 安毅
- 崔琳
- 席娜
- 庞新波
- 张书楠
- 张伟华
- 张梓靖
- 彭红枫
- 徐建玲
- 徐成江
- 房光友
- 方蕊
- 李一堃
- 李丽岩
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杜春婷
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摘要:
中国的农产品期货市场至今已有三十年历史,现有的种类共十三种,大约占上市期货品种数量的二分之一.本文选用中国大豆农产品,建立指数条件异方差模型(E-GARCH)和脉冲响应分析,通过实证研究发现:大豆期货价格市场存在双向溢出效应,在受到外部冲击后,中国大豆期货价格收益增长率波动加剧,但大豆期货价格波动持续性减弱.大豆期货价格对现货价格的冲击,相较于现货价格对农产品期货价格的冲击更为敏感.中国大豆期货市场对现货市场具有价格发现作用,而现货市场对期货市场的影响力较弱.最后针对结论提出政策建议.
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李军林;
陈萌;
崔琳
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摘要:
随着我国境内期货市场双向开放加快推进,境外同类品种将带来日趋激烈的直接竞争.目前我国主要期货品种的定价能力处于什么水平,如何进一步提升国际定价能力,具有重要研究意义.选取大连商品交易所(以下简称"大商所")大豆期货价格、芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货价格和我国大豆现货价格,建立实证模型进行研究.研究结论显示,大豆品种的境内外期货市场和境内现货市场间的价格联动效应较好,价格信息传导顺畅,期货市场促进了现货价格发现;CBOT大豆期货是我国大豆现货定价中心,但大商所大豆期货更贴合交割基础设施和交割标准,对我国大豆现货的价格发现的贡献更为显著.基于上述结论,为进一步提升期货市场运行质量,服务"双循环"新发展格局构建,建议通过持续推进品种现货市场化改革,提升期货品种国际化水平,建立权威的期货信息发布机制,大力提升大豆期货国际定价能力.
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刘文超;
安毅;
方蕊
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摘要:
国际粮食期货市场之间的风险传递效应是防范输入型国际粮食风险研究的重点所在,尤其是极端情况下两市场间的风险溢出效应.应用VMD-GARCH-Copula-CoVaR模型对中美大豆期货市场间长短期极端风险溢出效应进行实证.研究发现:首先,中美大豆期货市场之间存在双向极端风险溢出效应,且美国大豆期货市场对我国大豆期货市场极端风险溢出效应更强.其次,我国大豆期货市场与美国大豆期货市场之间的风险溢出存在显著的不对性,尤其是中美大豆期货市场之间的极端风险溢出的长短期效应存在显著差异,应重点关注中美大豆期货市场间极端风险溢出的长期效应.最后,我国农产品政策影响美国大豆期货市场极端风险对我国大豆期货市场的溢出,对我国大豆期货市场的溢出效应在大豆补贴市场化改革之后明显增强.
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蔡泽栋
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摘要:
历经近30年的发展,我国农产品期货市场已较为成熟,有效控制了农产品现货交易中的各种风险,并有利地支持了实体经济的发展.然而,随着国际贸易日趋频繁,农产品期货市场面临较大的外部风险.该文以大豆为研究对象,通过构建TVECM模型研究国际国内大豆期货价格变动的内在联系,并基于研究结果提出了风险管理、政策制定等方面的建议.
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陈皓东;
孙永青
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摘要:
文章基于2008-2019年大豆期货价格数据,采用Beta-skew-t-EGARCH模型研究大豆期货价格波动规律及特征,实证结果表明:大豆期货价格波动具有较强的持续性和聚集性,且呈现出杠杆效应,在履约期前后价格剧烈波动.因此,建议丰富大豆期货品种吸引投资者进入,建立大豆价格预警机制,并疏通信息渠道,尽可能解决信息不通畅问题.
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吴翠宇;
涂序平;
黄浩雯;
卢鹏程
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摘要:
到期日效应是探讨衍生市场对现货市场冲击的重要课题.本文选取大连商品交易所黄大豆合约从2010年1月到2011年11月的数据,对每个样本合约建立ARMA-GARCH模型,然后在模型中加入虚拟变量D来代表到期时间,确定参数的正负值来检验大连大豆期货价格是否存在到期日效应.实证结果表明,大豆合约在临近交割日20日左右具有明显的到期日效应.到期日效应的存在对期货市场的套期保值者和投机者具有重要意义.
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蓝旻
- 《第12届中国(深圳)国际期货大会衍生品学术论坛》
| 2016年
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摘要:
本文考察了中国大豆贸易调控政策对国内大豆—豆油期货价格垂直传递的影响.通过引入马尔科夫机制转换向量误差修正模型(MS-VECM),选取在同时期未实施大豆贸易调控政策的美国为参照国,本文发现:中国实施的大豆贸易调控政策导致了国内豆油期货市场的价格调整速度加快,豆油期货价格偏向均衡,但大豆期货市场和豆油期货市场的整合程度下降,豆油期货价格更加不稳定.
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