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期货市场动态保证金模型实证研究及应用启示

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摘要

以期货保证金设定方式为研究对象,基于EWMA、GARCH方法和VAR风险价值法,依据对收益序列分布假设的不同,全面构建了两大类9种动态保证金模型,并对3家商品交易所的4个上市品种进行了实证研究.依据风险覆盖率和平均保证金水平两项评价标准,甄选出了表现最优的模型.

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来源
《河南工业大学学报（社会科学版）》 |2010年第4期|67-70|共4页
作者
申鹏岳; 齐岳;
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作者单位

郑州商品交易所,河南郑州450008;

南开大学商学院,天津300071;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F830.93;
关键词
动态保证金; 单指数加权移动平均; 广义自回归条件异方差; 风险价值;

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