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VaR约束下的无风险投资和贷款并存的证券组合优化模型

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摘要

由于在现实的金融活动中投资与贷款常常同时存在,本文提出了具有VaR约束和无风险投资与贷款并存的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比例的解析形式.

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来源
《宁夏师范学院学报》 |2005年第6期|77-79|共3页
作者
袁晶;
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作者单位

宁夏医学院,数理教研室,宁夏,银川,750004;

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正文语种 chi
中图分类 F836;
关键词
证卷组合; VaR约束; 无风险投资;

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