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G-h分布下的VaR估计及应用

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摘要

讨论了基于G-h分布下的VaR计算和分布的一些特性.研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR能更准确的描述资产收益率的变化,具有很大的柔性.

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来源
《宁夏师范学院学报》|2015年第3期|75-79|共5页
作者
丁芳; 董白英;
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作者单位

宁夏师范学院数学与计算机科学学院,宁夏固原756000;

宁夏师范学院数学与计算机科学学院,宁夏固原756000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
VaR; G-h分布; 极值理论; 阀值;
入库时间 2022-08-18 03:01:08

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