Post Crash模型下障碍期权定价的有限差分方法

何桃顺; 李沁林; 刘淞

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Post Crash模型下障碍期权定价的有限差分方法

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为了研究金融危机期间障碍期权的定价问题,首先利用Δ对冲方法推导了Post Crash模型下障碍期权的价值函数满足的偏微分方程及边界条件,然后应用Crank-Nicolson差分方法对其进行数值求解.最后通过数值算例说明了利用Crank-Nicolson差分方法计算障碍期权价格的有效性并分析了金融危机的爆发对障碍期权定价的影响.

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来源
《内江师范学院学报》 |2021年第4期|32-36|共5页
作者
何桃顺; 李沁林; 刘淞;
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作者单位

内江师范学院四川省高校数值仿真重点实验室四川内江 641100;

内江师范学院数据恢复四川省重点实验室四川内江 641100;

内江师范学院数学与信息科学学院四川内江 641100;

内江师范学院数学与信息科学学院四川内江 641100;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类偏微分方程的数值解法;
关键词
障碍期权; 金融危机; 偏微分方程; Crank-Nicolson差分方法;

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