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跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价

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本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.

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来源
《经济数学》 |2008年第3期|248-253|共6页
作者
王莉; 杜雪樵;
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作者单位

合肥工业大学数学系,合肥,230009;

合肥工业大学数学系,合肥,230009;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
障碍期权; 跳扩散过程; Girsanov定理; 期权定价;

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