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带干扰经典风险过程在破产时刻的余额分布

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讨论带干扰的经典风险过程在破产时刻的余额分布，给出此分布所满足的积分方程，利用积分方程证明该分布的二次连续可微性．利用二次连续可微性导出该分布所满足的积分－微分方程．当索赔服从指数分布时给出该分布的明确表达式．

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来源
《南开大学学报：自然科学版》 |1999年第3期|25-29|共5页
作者
吴荣; 王过京;
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作者单位

南开大学数学科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类保险组织和管理 ; 概率论与数理统计在经济中的应用 ;
关键词
风险过程; 破产时刻; 余额分布; 干扰; 保险公司;

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