基于GARCH模型和SV模型的VaR比较

余素红; 张世英; 宋军

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基于GARCH模型和SV模型的VaR比较

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简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况是计算VaR的关键.通过对比GARCH和SV模型,得出SV模型更能刻画金融市场的实际特征.将随机波动SV模型应用于VaR的计算,最后作实证研究.通过与GARCH模型下的结果对比,说明基于SV模型计算的VaR更具有动态性和准确性,VaR更贴切地反映了金融市场的风险水平.

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来源
《管理科学学报》|2004年第5期|61-66|共6页
作者
余素红; 张世英; 宋军;
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作者单位

天津大学管理学院,天津,300072;

天津大学管理学院,天津,300072;

天津大学管理学院,天津,300072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
VaR; 市场因子; GARCH模型; SV模型;
入库时间 2023-07-25 21:32:53

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