SV模型
SV模型的相关文献在2000年到2021年内共计95篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、无线电电子学、电信技术
等领域,其中期刊论文93篇、会议论文2篇、专利文献145824篇;相关期刊68种,包括管理科学学报、统计与信息论坛、商场现代化等;
相关会议2种,包括中国数量经济学会2006年会、2005年海峡两岸三地无线科技学术会议等;SV模型的相关文献由165位作者贡献,包括张世英、周荣喜、余素红等。
SV模型—发文量
专利文献>
论文:145824篇
占比:99.93%
总计:145919篇
SV模型
-研究学者
- 张世英
- 周荣喜
- 余素红
- 张瑞锋
- 卢俊香
- 张转转
- 牛伟宁
- 乐光新
- 任燕燕
- 刘丹谱
- 刘琼荪
- 刘金山
- 宋军
- 张春业
- 朱淑珍
- 李波
- 李长青
- 沈巍
- 王杰
- 苏卫东
- 苏理云
- 谢琦
- 谢赤
- 郑启佳
- 郭卫超
- 马庆华
- 丁召军
- 何一
- 何信
- 余方平
- 倪娜
- 倪志凌
- 刘凤芹
- 刘善存
- 刘彬
- 刘忠
- 刘昆仑
- 刘江庭
- 刘轶芳
- 刘雯宇
- 包卫军
- 卞集
- 卢素
- 史代敏
- 吴喜之
- 吴秀君
- 吴萌
- 周好文
- 周正
- 周江娥
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马庆华;
郑启佳
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摘要:
本文从波动率的角度出发,分别采用GARCH族模型与SV族模型两种波动率模型来拟合并预测样本外的铜期货波动率序列,并采用了蒙特卡罗法对期权进行定价,与实际期权价格对比。实证结果表明,SV-L模型模拟出来的定价结果无论从定价稳定性还是定价效率上都最优。
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周荣喜;
孙榛;
王朕
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摘要:
基于2016~2018年月度数据,通过独立估计的单曲线样条模型和SV模型、联合估计的多曲线样条模型和SV模型拟合公司债信用利差期限结构,进而对模型拟合效果进行比较,讨论模型在宏观经济预测中的应用,得到以下结论:(1)拟合模型的函数形式是导致理论信用利差期限结构曲线翻折的原因.样条模型和SV模型拟合的信用利差曲线形状完全不同,且模型函数变动引起的误差变动大于曲线变动引起的误差变动.(2)联合估计模型可以修正独立估计模型的人为扭曲形式.多曲线模型的结果更接近实际信用利差,误差波动性明显减小,曲线更为平滑,且联合估计的多曲线样条模型优于独立估计的单曲线样条模型、独立估计的SV模型和联合估计的SV模型.(3)公司债信用利差期限结构在一定程度上蕴含了市场对未来宏观经济的预期信息,且在短期内预测结果随先行期限延长而改善.因此,宏观经济政策制定者需关注信用利差和期限结构模型拟合研究,重视对信用利差期限结构的深度信息挖掘,从而提高中国宏观政策制定者调控手段的前瞻性和有效性.
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马庆华;
郑启佳
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摘要:
本文从波动率的角度出发,分别采用GARCH族模型与SV族模型两种波动率模型来拟合并预测样本外的铜期货波动率序列,并采用了蒙特卡罗法对期权进行定价,与实际期权价格对比.实证结果表明,SV-L模型模拟出来的定价结果无论从定价稳定性还是定价效率上都最优.
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王睿;
周荣喜;
李志强
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摘要:
选取中国人民银行2011年1月至2018年3月共87个月的国债收益率数据,通过改变价格数据为收益率数据,将传统的Svensson模型求解转化为线性优化问题,对利率期限结构进行较精确拟合,实证结果表明,参数的估计值与理论值有高度相关性且更加稳健.之后基于SV模型中各参数的AR(1)模型和VAR(1)模型构建了动态SV模型,实现了预测步长为1个月、6个月和1年的样本外预测,预测结果表明,随着预测步长增大,动态SV模型的预测能力逐渐增强;当预测步长为1年时,SV-VAR(1)模型表现出较明显的优势,特别是对于长期利率的预测,预测误差的均值、方差以及均方根误差均小于其他模型.因此,动态SV模型更适合于步长较长时长期利率的预测,并且SV-VAR(1)模型的表现更好,这为国债利率期限预测提供了一种新方法.
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张转转;
卢俊香
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摘要:
在金融市场多元化的背景下,研究各市场间的相关性对风险控制及投资组合问题有着巨大的帮助.研究了标普500指数、道琼斯工业指数、恒生指数、日经225指数、沪深300指数之间的相关性结构.选取这5个股指的日收益率序列,用SV-N(1)模型与SV-t(1)模型拟合其分布,再采用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法估计参数.在C藤和D藤结构下,选取Clayton pair-copula、t pair-copula、SJC pair-copula模型刻画市场间的相关关系.结果表明,SV-N(1)模型下基于D藤的t pair-copula能较好地刻画所研究市场间尾部对称的相关性.
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张转转;
卢俊香
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摘要:
在金融市场多元化的背景下,研究各市场间的相关性对风险控制及投资组合问题有着巨大的帮助。研究了标普500指数、道琼斯工业指数、恒生指数、日经225指数、沪深300指数之间的相关性结构。选取这5个股指的日收益率序列,用SV-N(1)模型与SV-t(1)模型拟合其分布,再采用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法估计参数。在C藤和D藤结构下,选取Clayton pair-copula、t pair-copula、SJC pair-copula模型刻画市场间的相关关系。结果表明,SV-N(1)模型下基于D藤的t pair-copula能较好地刻画所研究市场间尾部对称的相关性。
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张转转;
卢俊香
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摘要:
在金融市场多元化的背景下,研究各市场间的相关性对风险控制及投资组合问题有着巨大的帮助.研究了标普500指数、道琼斯工业指数、恒生指数、日经225指数、沪深300指数之间的相关性结构.选取这5个股指的日收益率序列,用SV-N(1)模型与SV-t(1)模型拟合其分布,再采用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法估计参数.在C藤和D藤结构下,选取Clayton pair-copula、t pair-copula、SJC pair-copula模型刻画市场间的相关关系.结果表明,SV-N(1)模型下基于D藤的t pair-copula能较好地刻画所研究市场间尾部对称的相关性.
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赵春艳;
文新雷
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摘要:
研究通胀水平与通胀波动之间的关系对货币政策的制定与实施有重要意义。文章运用SV模型估计出我国的通胀波动,并在此基础上利用两个STAR模型研究通胀水平与通胀波动之间的非线性关系,以丰富现有的二者关系理论。结果表明,通胀水平与通胀波动之间存在双向的正相关因果关系;非线性体现为存在明显的机制划分,高机制对应高通胀水平及较大的通胀波动,低机制对应低通胀水平及较小的通胀波动;此外,脉冲响应分析结果表明,高低机制下通胀水平对通胀波动的响应是非对称的。