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负风险模型及其推广模型基本性质和应用

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引入基本负风险模型,通过分析其最终破产概率所满足的泛函方程证明破产概率所满足的Lundberg不等式,该模型中采用指数效用原理所得到的单位时间的支出c与一般情形下所得到的c相同;研究同时含有正、负两类风险过程的风险模型,获得系列性质及其破产概率所满足的表达式.

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来源
《兰州理工大学学报》 |2010年第1期|158-161|共4页
作者
胡平玮; 黎锁平;
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作者单位

兰州理工大学,理学院,甘肃,兰州,730050;

兰州理工大学,理学院,甘肃,兰州,730050;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;保险理论;
关键词
正、负风险过程; 指数效用原理; Lundberg不等式; 破产概率;

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