Lundberg不等式
Lundberg不等式的相关文献在2002年到2022年内共计90篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、数学
等领域,其中期刊论文90篇、专利文献2761篇;相关期刊57种,包括红河学院学报、延安大学学报(自然科学版)、云南民族大学学报(自然科学版)等;
Lundberg不等式的相关文献由134位作者贡献,包括覃利华、王贵红、赵金娥等。
Lundberg不等式
-研究学者
- 覃利华
- 王贵红
- 赵金娥
- 方世祖
- 李学锋
- 王志攀
- 胡亦钧
- 赵培臣
- 刘再明
- 刘宝亮
- 岳毅蒙
- 张春梅
- 李志民
- 耿金辉
- 金燕生
- 龙瑶
- 何晓霞
- 何树红
- 刘征福
- 刘立国
- 司建东
- 周杰明
- 张曾
- 李粉娟
- 李静霞
- 杨善朝
- 王永茂
- 田立芳
- 罗葵
- 赵娟
- 赵彦晖
- 闭盟华
- 马翀
- 黄鸿君
- 龙国军
- 万义富
- 乔克林
- 乔晓燕
- 于文广
- 亓福军
- 何荣福
- 侯志芳
- 冯德成
- 刘东海
- 刘丹
- 刘军卫
- 刘国祥
- 刘媛媛
- 刘家军
- 刘家有
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覃利华
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摘要:
考虑到随机干扰因素的影响,将多余的资本进行风险投资和稳定低利率投资,以提高保险公司的赔付能力.构建了带有双投资和分红策略的随机扰动风险模型,其中保费过程、索赔过程及分红过程均为Poisson-Geometric过程.对模型的性质进行讨论,证明了盈利过程具有平稳独立增量,得到了盈余过程的数字特征.运用概率和随机过程基本理论推导调节系数满足的方程,并得到破产概率的一般表达式和Lundberg不等式.当保费、理赔和分红过程服从指数分布时,得到破产概率的具体表达式.
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覃利华;
黄鸿君
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摘要:
讨论了一种含有退保因素下带有带有干扰和随机投资收益的复合二项风险模型,得到该模型盈利过程的平稳独立增量性和盈余过程的相关数字特征,并对保险公司的破产概率进行计算,得到最终破产概率的表达式和破产上界的Lundberg不等式。
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覃利华;
黄鸿君
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摘要:
讨论了一种含有退保因素下带有带有干扰和随机投资收益的复合二项风险模型,得到该模型盈利过程的平稳独立增量性和盈余过程的相关数字特征,并对保险公司的破产概率进行计算,得到最终破产概率的表达式和破产上界的Lundberg不等式.
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覃利华
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摘要:
本文在保费收入为复合Poisson过程,索赔次数{N1(t),t≥0},退保次数{N2(t),t≥0}和支付红利的保单数{N3(t),t≥0}分别是保单到达数{M(t),t≥0}的p1,p2,p3-稀疏过程的假定下,建立带有干扰的风险模型,运用鞅方法讨论该模型盈余过程的性质,给出其最终破产概率的表达式和Lundberg上界,并给出具体实例.
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欧辉;
黄娅;
周杰明
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摘要:
本文考虑了马氏环境下带随机利率和分红策略的复合Pascal风险模型,模型中假设当保险公司的盈余不小于一个非负常数b时,保险公司以概率q0给投保人分发一个单位的红利.另外,假设保险公司的收入和利率分别受到两个独立的齐次马氏链的影响,得到了该模型下的有限时间和无限时间破产概率的递推公式,以及破产时、破产前盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.当q0=1时,我们还给出了无限时间破产概率的一个Lundberg不等式.%In this paper,we consider a Markov-modulated Pascal model with randomized decisions on paying dividends under stochastic interest rates.The insuner will pay a unit dividend with probability q0if the surplus is no less than a non-negative integer.By assuming that the income and interest rates of the insurance company are affect -ed by two independent homoyeneous markov chains,finite and infinite time ruin probabilities and the joint distribu-tion of the ruin time,the surplus before ruin and the decit at ruin in this model are studied,and the recursive for-mulas and the integral equations for them are given, respectively.When q0=1, generalized Lundberg inequalities for the innite time ruin probability are derived by inductive approach.
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覃利华
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摘要:
本文研究一类考虑破产限的双险种风险模型,其中,一类险种保单到达是强度为λ的Poisson过程,退保、保单的非正常索赔以及正常索赔过程分别是关于保单到达过程的ρ1—稀疏过程、ρ2—稀疏过程、ρ3—稀疏过程,另一类险种保单到达及索赔均服从复合负二项分布,运用鞅方法讨论该模型盈余过程的性质,并给出最终破产概率的表达式和Lundberg不等式.
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