首页> 中文期刊> 《吉首大学学报（自然科学版）》 >股市预测的一个随机时间序列模型及其实证

股市预测的一个随机时间序列模型及其实证

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

文献数据库（团队版） >>

页面导航

摘要
著录项
引文网络
相似文献
相关主题

摘要

给出了将非平稳时间序列转化为平稳序列构建自回归模型的步骤和方法.将这一方法具体运用于上证指数的预测,并证实该方法与实际吻合很好.最后讨论了该方法运用于股市波段预测应注意的问题.

著录项

来源
《吉首大学学报（自然科学版）》 |2008年第3期|40-43|共4页
作者
姚金斌; 李志林;
展开▼
作者单位

吉首大学师范学院数计系,湖南,吉首,416000;

海南大学信息科学技术学院,海南,海口,570228;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;金融市场;
关键词
股市; 自回归模型; 预测;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于灰色模型的证券价格区间预测软件在香港股市预测中的实证分析--以长江实业为例 [J] . 康建伟 . 平顶山学院学报 . 2015,第005期
2. 基于灰色模型的证券价格区间预测软件在香港股市预测中的实证分析——以中国石油股份为例 [J] . 康建伟 . 济源职业技术学院学报 . 2015,第003期
3. 中国股市量价尾部相关性研究——基于随机copula模型的实证 [J] . 吴鑫育 ,李心丹 . 金融理论与实践 . 2017,第001期
4. 中国股市新股破发的原因——基于随机成本边界模型的实证研究 [J] . 史欣向 ,钟伟 ,万自强 . 西安财经学院学报 . 2013,第003期
5. 随机波动率模型下的GMM估计对我国股市的实证分析 [J] . 冯荣国 . 中国外资（下半月） . 2012,第003期
6. 汇率波动对股市波动预测的影响——基于向量区制转移模型对我国股市波动的实证研究 [C] . 王晨 ,陈守东 ,杨东亮 . 第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会 . 2010
7. 随机时间序列模型在煤炭价格预测中的应用 [A] . 赵彦艳 . 2010

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号