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ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质

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摘要

在一个新的准则函数下,用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH(0,q)参数的M-估计的相合性,并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计的渐近正态性.

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来源
《吉林大学学报（理学版）》 |2010年第2期|201-206|共6页
作者
咸巍; 宋立新; 赖民;
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作者单位

吉林大学,数学研究所,长春,130012;

长春理工大学,理学院,长春,130022;

大连理工大学,数学科学学院,辽宁,大连,116024;

吉林大学,数学研究所,长春,130012;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
ARCH(0,q)模型; 遍历性; M-估计; 相合性; 渐近正态性;

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