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刘广应; 向静; 孔新兵;
南京审计大学 统计与数学学院,江苏 南京 211815;
期权Delta复制; ARFIMA模型; 金融高频数据; 波动率套利; 夏普比;
机译:单股期货期权的无套利隐含波动率表面
机译:基于分位数范围的波动率度量,用于使用高频数据建模和预测波动率
机译:基于高频数据的上海燃料油期货价格波动性研究:长期相关性,建模与预测
机译:基于高频数据的中国国债ETF和国债期货的即期套利策略研究
机译:金融和实物商品资产的期货市场中的波动性:高频数据对分布特性和波动性预测,变化方向概率预测和非对称波动性影响的影响。
机译:使用自组织神经模糊语义网络和基于期权跨界的方法进行金融波动交易
机译:信用违约掉期估值的期权隐含波动的信息内容:FDIC金融研究中心工作文件,第2007-08号
机译:用于管理金融期货/期权风险的金融期货/期权交易方法和系统
机译:HTS扩展市场业务领域并通过在金融公司证券公司期货公司等与使用系统HTS PDA等直接交易和投资金融产品股票期货期权的客户之间分配交易利润,费用等来实施支持系统的方法。
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