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一类周期均值回复过程的最小二乘估计

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摘要

考虑一类周期均值回复过程的参数估计问题.基于连续样本轨道,应用最小二乘技巧构造了漂移项中未知参数的估计量。并利用多重随机积分的中心极限定理,证明了当观察的周期数趋向无穷大时该最小二乘估计量具有渐近正态性.

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来源
《佳木斯大学学报：自然科学版》 |2018年第3期|483-487|共5页
作者
潘玉荣; 贾朝勇;
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作者单位

蚌埠学院理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
最小二乘估计; 均值回复过程; 渐近正态性; 中心极限定理;

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