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论在险值在银行风险管理中的应用

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如何衡量风险一直是金融研究的前沿课题,在险值(VAR)方法提供了亏损程度和发生这些亏损的概率两大要素,风险信息更加明确、简单.在险值方法在对市场风险的管理方面,已有较大应用和发展,但在信用风险管理方面,这一方法的应用尚不普遍.

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来源
《国际贸易问题》 |2002年第11期|57-61|共5页
作者
杨军; 张淑艳;
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作者单位

清华大学经济管理学院;

对外经贸大学保险系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
风险; 风险管理; 在险值(VAR); 市场风险; 信用风险; 风险模型;

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