首页> 中文期刊> 《信息工程大学学报》 >一种新的动态一致性风险度量DCVaR

一种新的动态一致性风险度量DCVaR

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

文章以投资期限的划分为分界点,以风险度量的一致性为纽带,提出了一种新的动态一致性风险度量方法DCVaR.并对一致性风险度量CVaR进行了分析,在实际应用中为多期风险度量方法提供了理论依据,对长期组合投资具有重要的现实指导意义.

著录项

来源
《信息工程大学学报》 |2004年第4期|24-27|共4页
作者
陈才军; 廉玉忠;
展开▼
作者单位

信息工程大学,信息工程学院,河南,郑州,450002;

信息工程大学,信息工程学院,河南,郑州,450002;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
风险度量; 一致性度量; 动态风险; 动态一致性风险价值;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 计及动态一致性风险度量的水电短期优化调度 [J] . 刘嘉佳 ,刘俊勇 ,帅颖 . 中国电机工程学报 . 2008,第10期
2. 基于遗传算法的上证指数一致性风险动态度量方法 [J] . 李小平 ,刘小茂 . 统计与决策 . 2006,第11期
3. 相对风险价值——一种新的一致风险度量 [J] . 胡德焜 ,董钢 ,须佶成 . 北京大学学报：自然科学版 . 2006,第5期
4. 一种新的基于VaR的风险度量WES [J] . 杨立 ,胡明昊 ,任九泉 . 桂林理工大学学报 . 2008,第004期
5. 基于一种新的风险度量的保费计算方法 [J] . 文平 . 统计与决策 . 2007,第21期
6. 面向期权期货的一致性风险度量 [C] . 何治莉 . 第八届全国青年管理科学与系统科学学术会议 . 2005
7. 一种新的风险度量方式和投资模型 [A] . 李从胜 . 2006

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号